Modelowanie zjawisk rynkowych

Modelowanie zjawisk rynkowych

Jednym z zadań statystyki i ekonometrii jest modelowanie zachowań jednostek na rynku medycznym za pomocą modeli. Podstawową wadą oraz ograniczeniem stosowalności klasycznego modelu regresji jest założenie, iż zmienna objaśniana to zmienna ciągła. Stanowi to poważne ograniczenie dla modelowania wielu zjawisk które, ze względu na strukturę oraz brak możliwości obserwacji ujęte zostały w postaci dychotomicznej.

Dobór zmiennych diagnostycznych – wskaźników finansowych

Jest to kluczowy element sukcesu modelu. Niewłaściwy dobór wskaźników uniemożliwi zachowanie jego wysokiej precyzji. Należy również zwrócić uwagę na problem współliniowości zmiennych modelu, który może zaburzyć wyniki estymacji.

Jakość modelu oraz możliwości zastosowania

Zagadnienie to jest pośrednio związane ze zmiennymi użytymi w modelu. Jego dopasowanie oraz testy istotności pozwalają na ocenę rzetelności modelu i możliwości jego praktycznego zastosowania. Poruszone w pracy modele w związku z ich powszechnym użyciem nie tylko w naukach ekonomicznych, ale głównie w medycynie charakteryzują się dużą liczbą miar dopasowania i testów statystycznych, co pozwala badaczom ocenić jego wartość poznawczą. Statystyka medyczna pełni zatem funkcję modelowania zjawisk rynkowych.

Modele upadłości powinny spełniać ważną rolę w procesie decyzyjnym jako element monitorujący i uzupełniający wiedzę kadry zarządzającej. Nie bez znaczenia jest możliwość zastosowania tych modeli do ustalania ratingu przedsiębiorstw. Tego typu konstrukcje są stosowane dla agencji obrotu wierzytelnościami, które na podstawie modelu klasyfikują wierzytelności do jednej z dwóch grup: o wysokim bądź niskim ryzyku wypłacalności.